OptionMetrics annuncia IvyDB Europe 3.0 con superficie di volatilità estesa per valutare le opzioni settimanali e le strategie di trading più popolari

Il database delle opzioni permette agli analisti e al mondo accademico di analizzare la volatilità delle opzioni in ambienti di trading complessi in Europa OptionMetrics, fornitore di database e analisi di opzioni per investitori istituzionali e ricercatori accademici in tutto il mondo, lancia OptionMetrics IvyDB Europe 3.0 . L’aggiornamento offre nuove funzionalità per gli investitori istituzionali e il mondo accademico affinché valutino la volatilità estrema e le strategie di trading…

OptionMetrics, fornitore di database e analisi di opzioni per investitori istituzionali e ricercatori accademici in tutto il mondo, lancia OptionMetrics IvyDB Europe 3.0. L’aggiornamento offre nuove funzionalità per gli investitori istituzionali e il mondo accademico affinché valutino la volatilità estrema e le strategie di trading complesse. I principali progressi includono l’estensione della superficie di volatilità per i titoli sottostanti e l’aumento della volatilità implicita massima calcolata delle opzioni.

Uno dei maggiori aggiornamenti di IvyDB Europe 3.0 è l’espansione della superficie di volatilità per includere una curva di maturità a 10 giorni insieme a nuovi punti della griglia delta call e put a 10, 15, 85 e 90 (espandendo la curva a 10-90 da 20-80).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210610005086/it/

Copyright Business Wire 2021

Hilary McCarthy
Clearpoint Agency
774.364.1440
[email protected]

Permalink: http://www.businesswire.com/news/home/20210610005086/it/